以Arista Networks短窄價差策略賺取390美元的快錢

Arista Networks Stock

Arista Networks (NYSE:ANET) 目前顯示出高波動水平,隱含波動率百分位數為86%,隱含波動率排名為47%。ANET獲得14位分析師的強烈買入評級,包括1個溫和買入和6個持有評級。

Arista Networks 公司專門為數據中心和雲計算環境定制雲網絡解決方案。該公司的產品線包括10/25/40/50/100吉比特乙太網路交換機和路由器,旨在優化下一代數據中心網絡。

Arista解決方案的一個關鍵特點是在其整個產品範圍內使用多種矽架構。這些雲網絡解決方案的核心是基於Linux的可擴展操作系統(EOS),以其完全可編程性和高模塊化而聞名。 EOS為領先的雲和虛擬化解決方案提供了強大的支持,例如Microsoft System Center、OpenStack和各種雲管理框架。

值得注意的是,Arista與VMware共同撰寫了虛擬可擴展LAN(VXLAN)協議規範,並且是第一個展示VXLAN集成的公司。此外,該公司最近擴展了其VXLAN路由和集成功能。

今天,我們深入探討一種短窩倉交易策略,利用高隱含波動率百分位獲利。短窩倉策略旨在通過假設股票價格變動相對平靜來獲利於時間衰減。

ANET的短窩倉交易

相信ANET股票在未來幾周可能保持穩定的交易員可能會考慮執行短窩倉策略。簡單來說,短窩倉結合價外短看跌期權和價外短看漲期權。這種策略背後的目的是通過時間衰減獲利,假設股票價格變動相對平靜。

對於ANET股票,您可以以180美元的行使價賣出10月20日到期的看跌期權,獲得約2.40美元的期權金。 此外,看漲期權的行使價可以設置為200美元,銷售價格約為1.50美元。 總體而言,這個短窩倉交易每手合約將產生約3.90美元的收入,換算為390美元的期權金收入。 該交易的獲利區間在176.10美元和203.90美元之間,通過將收到的期權金金額加減到短線行使價計算得出。 如果價格波動穩定在此範圍內,則短窩倉策略的表現可能較好。 但是,如果ANET股票的走勢較預期大,則該交易可能會產生損失。

結論和風險管理

根據收到的期權金設定短窩倉的止損點是一種方法。 在這種情況下,鑑於390美元的期權金收入,您可能會考慮將止損點設置為等於收到的期權金,約為390美元。

或者,您可以預先設定圖表點,在該點調整或平倉。 這些點可能在下跌方向約為180美元,上漲方向約為200美元。 請記住,期權具有固有風險,投資者可能會損失全部投資。 在進行期權交易時,請始終以謹慎的態度和精心設計的風險管理策略為前提。